Это слово продолжает осваиваться русским языком, в нормативных словарях русского языка оно пока не зафиксировано, а это значит, что «правильного» и «неправильного» написания нет. В письменной практике встречаются разные варианты.

Пока словарной фиксации нет, можно сделать такие наблюдения. В языке-источнике в этом слове одна l, поэтому нет оснований удваивать л и при передаче этого названия по-русски. Буква z в итальянских именах и названиях передается на русский язык как дз или ц (это устанавливается в словарном порядке). Этим правилам соответствовало бы написание горгондзола или горгонцола, но на практике преобладают варианты горгонзола и горгондзола.