Правильно написание строчными: конец света.

Это сочетание  используется в значении 'гибель мира, гибель всего существующего, живущего на Земле; б) перен. полный крах чего-л., то, что полностью уничтожает в каком-л. отношении кого-что-л.'. В значении 'очень далеко' используется сочетание край света.