Полагаю, "делать" надо следующее:

• Радоваться, что не украли что-то более ценное.
• На будущее не носить в эту раздевалку то, с чем жалко будет расстаться.
• Не тратить время на визит в полицию, потому, что факт кражи доказать, к сожалению, невозможно.

Писать заявление и обращаться в ближайшее к месту отделение полиции. В учреждениях сейчас везде находятся видеокамеры. Можно прокрутить и посмотреть. Укажите время как можно точнее. Укажите в исковом заявлении, поданном в письменном виде, что "имущество является для меня ценным, стоимость похищенного имущества является для меня значительной" (не менее 2,5 тысяч рублей) и также подайте материальный иск к учреждению. Вы пишите. Не медлите!

На месте, так сказать не отходя от кассы надо было вызвать полицию и писать заявление и претензию на то место, где эта раздевалка (возможно спортклуб). Если кража обнаружилась дома, то еще не поздно сходить в участок и написать заявление о краже с просьбой предоставить видеосъемку из раздевалки за конкретный период. Время лучше не упускать, а то запись могут и стереть.

В заявлении написать надо будет предметы и цену сворованных вещей, весь список.