Предложение что странно употребляется в функции вводного, выражающего эмоциональную оценку (удивление), что зафиксировано в «Словаре вводных слов, сочетаний и предложений» О. А. Остроумовой и О. Д. Фрамполь. Как и любое вводное предложение, его следует закрыть запятой.